Lors des années où Sergej Rachmaninoff composa les neuf Études-Tableaux, Op. 39, la Russie traversa une transformation historique cruciale : la Révolution de février 1917 et, plus radicalement, la Révolution d'octobre avaient renversé le régime tsariste et marqué le début d'une nouvelle ère, qui semblait d'abord pleine de promesses. Rachmaninoff, d'abord fasciné par ce vent de liberté, réalisa rapidement qu'il devrait émigrer :
« En mars 1917, j'avais déjà décidé de quitter la Russie, mais je ne pouvais pas exécuter mon projet car l'Europe était encore en guerre et personne ne pouvait franchir les frontières. Je me suis retiré à la campagne et j'ai passé l'été à Ivanovka. Ce serait mon dernier été en Russie. Les impressions que j'ai reçues par le contact avec les paysans étaient très désagréables. J'aurais préféré quitter la Russie avec de meilleurs souvenirs. Au moment de la deuxième phase de la révolution – le soulèvement bolchévique – j'habitais encore dans mon ancien appartement à Moscou. » J'ai commencé mon premier concerto pour piano et j'ai lancé la composition de ce qui deviendrait plus tard le Quatrième… À ce moment-là, un événement complètement inattendu s'est produit, que je ne peux attribuer qu'à la grâce divine et non au hasard, qui est venu à mon secours. » Il faisait allusion à une tournée de concerts en Scandinavie, qui servit de prétexte pour quitter le pays. L'un des derniers fragments musicaux qu'il composa en novembre 1917 était celui qui reçut plus tard le surnom d'Orient Express, peut-être un reflet de son désir désespéré d'échapper à une autre vie. Sa famille le rejoignit le 23 décembre à Petrograd ; le célèbre basse Fedor Chaliapine envoya à son ami une lettre d'adieu avec une boîte de caviar et du pain fait maison pour le voyage – un geste qui toucha profondément Rachmaninoff. Après la tournée scandinave, le grand voyage vers New York commença depuis Oslo, le 1er novembre 1918, à bord d'un petit vapeur. Ainsi commença son aventure dans le Nouveau Monde, mais Rachmaninoff resta tourmenté le reste de sa vie par un profond sentiment de nostalgie – un Russe, comme l'a dit un jour Stravinsky, « n'oublie jamais le parfum de la terre russe ».
Ce sentiment de nostalgie semble profondément ancré dans l'esprit humain et transparaît fortement dans les œuvres de Rachmaninoff, qui possèdent un caractère très virtuose et sont souvent imbues d'une passion saisissante qui aboutit à un climax qui frise le désespoir tragique. L'idée d'un « climax » émotionnel-sonore était essentielle pour Rachmaninoff, qui écrivit dans une lettre à Chaliapine que l'interprète devait atteindre ce sommet « après un calcul extrêmement minutieux ». Cette idée de passion, représentée musicalement avec une précision quasi scientifique, s'applique aussi à Rachmaninoff en tant que chef d'orchestre, que ses contemporains décrivaient comme quelqu'un sans flair théâtral, entièrement concentré sur la découverte de nouveaux détails précieux dans chaque œuvre. L'art du chef d'orchestre s'exprime également dans ses compositions pour piano, qui sont souvent de nature quasi orchestrale ; il n'est donc pas surprenant que certaines des Études-Tableaux aient été orchestrées par Ottorino Respighi. À cette occasion, Rachmaninoff donna au compositeur italien quelques « explications secrètes » pour l'aider à trouver les « couleurs nécessaires » pour les Études 2, 6 et 7 de l'opus 39, ainsi que la quatrième de l'opus 33 :